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《东北财经大学计量经济学 44讲古亚拉提版送ppt 国家级精品视频教程》

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视频介绍 [复制本页地址介绍给朋友~]

教材：《经济计量学精要》，古亚拉提著，张涛等译，机械工业出版社，2000。

教学内容

1.经济计量学的特征及研究范围

（1）经济计量学的概念

（2）经济计量学的产生和发展

（3）经济计量学的方法论（或称为经济计量学的应用步骤）

要求：识记经济计量学的概况；领会经济计量学方法论；简单应用经济计量学的建模步骤。

2. 线性回归的基本思想：双变量回归

（1）回归的含义与基本思想

（2）总体回归函数

（3）随机总体回归方程

（4）随机误差项的性质

（5）样本回归函数：探讨样本回归直线（样本回归函数）

（6）线性回归的实质----参数线性

（7）多元回归简介

（8）普通最小二乘法

要求：识记回归的含义、总体回归方程、随机误差项、样本回归函数、残差项、最小二乘法、正规方程的含义；领会一元线性回归的基本思想和最小二乘法；简单运用OLS估计量公式得到回归方程。

3.双变量模型：假设检验

（1）古典线性回归模型的基本假定及含义：误差项均值为零、同方差、无自相关等OLS 估计量的期望值（均值）、方差、标准差

（2）OLS 估计量是随机变量，其期望值、方差的形式

（3）OLS 估计量的性质

（4）OLS 估计量的抽样分布

（5）假设检验

（6）拟和优度的检验

（7）正态性检验

（8）预测

要求：识记古典线性回归模型的基本假定；领会：高斯—马尔柯夫定理；简单应用计算机软件得到回归方程。

4.多元回归：估计与假设检验

（1）二元线性回归模型

（2）多元回归参数的估计

（3）估计的多元回归方程的拟和优度：多元判定系数

（4）多元回归的假设检验：一般的解释

（5）对回归参数进行假设检验

（6）对联合假设的检验

（7）从多元回归模型到一元回归：设定误差

（8）校正的判定系数

（9）什么时候增加新的解释变量

（10）受限最小二乘模型

要求：识记多元回归模型的概念；领会：多元回归模型的估计过程、基本假定、假设检验与一元回归的异同；综合应用利用多元回归模型分析简单的实际问题。

5. 回归方程的函数形式

（1）如何度量弹性：对数线性模型—不变弹性模型

（2）线性模型与对数线性模型的比较

（3）多元对数线性回归模型

（4）如何测度增长率：半对数模型

（5）线性对数模型—增长模型

（6）倒数模型

（7）多项式回归模型

（8）不同形式模型小结

要求：识记双对数模型、半对数模型、增长模型、双曲函数模型、多项式回归模型；领会每一种模型的特殊性质和适用条件；能够利用双对数模型估计柯布—道格拉斯生产函数、利用参数线性模型分析各种实际问题。

6. 虚拟变量回归模型

（1）虚拟变量的性质

（2）包含一个定量变量、一个两分定性变量的回归模型

（3）包含一个定量变量、两个定性变量的回归模型

（4）回归模型中的结构稳定性：虚拟变量法

（5）虚拟变量在季节分析中的应用

要求：识记虚拟变量；能够建立含有虚拟变量的模型并用于经济分析。

7.多重共线性

（1）多重共线性的性质

（2）出现完全多重共线性的估计问题

在完全多重共线的情形下，我们无法估计模型参数，而且参数估计的方差无穷大。

（3）多重共线性的后果

（4）多重共线性的测定

（5）多重共线性的再认识

（6）多重共线性的修正方法

要求：识记多重共线性；领会多重共线性的性质、后果和补救措施；利用相关的措施分析解决多重共线性问题。

8. 异方差

（1）异方差的性质

（2）异方差的后果

（3）异方差的检验

（4）异方差的修正方法

（5）White异方差校正后的标准差和t统计量

要求：识记异方差的性质；领会存在异方差时，对普通最小二乘估计量的性质的影响；应用各种方法检验异方差，并处理异方差带来的问题。

9.自相关

（1）自相关的性质

（2）自相关产生的原因

（3）自相关的后果

（4）自相关的诊断

（5）补救措施：广义差分法

要求：识记自相关及其后果；掌握自相关的检验方法；利用广义差分法解决自相关问题。

10. 联立方程模型

（1）联立方程的性质：

（2）联立方程的偏误（结构式的估计问题）

（3）间接最小二乘法

（4）实例：使用间接最小二乘法估计模型

（5）联立方程模型的识别问题

（6）识别规则

（7）联立模型的估计

要求：识记内生变量、外生变量；结构方程、行为方程、恰好可识别、不可识别、过度识别的含义；领会模型的识别问题和估计联立方程模型参数的估计方法；能够建立联立模型解决较复杂的经济问题，熟练应用间接最小二乘法和两阶段最小二乘法。

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